Phân Tích Đa Khung Thời Gian

Phân tích đa khung thời gian (Mutiple time frame analysis) là cách tiếp cận từ trên xuống để nghiên cứu hành vi giá. Điển hình là, một nhà giao dịch bắt đầu bằng cách xem những khung thời gian lớn hơn rồi chuyển xuống những khung thời gian nhỏ hơn như biểu đồ trong ngày.

Chiến lược đa khung thời gian là một hệ thống giao dịch dựa vào logic được dùng bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Nó hoàn toàn là một chiến lược giao dịch kỹ thuật với khả năng dự đoán kết quả cao. Vì cách này hoàn toàn mang tính kỹ thuật, các nhà giao dịch không cần phải xem xét bất cứ yếu tố cơ bản nào.

Trong phân tích đa khung thời gian, một nhà giao dịch nghiên cứu các khung thời gian khác nhau và xem xét xem chúng có thể ảnh hướng đến giá như thế nào. Các khung thời gian lớn hơn ảnh hưởng đến giá nhiều hơn vì các “đồng tiền thông minh” (smart money – tiền được đầu tư bởi những người có kinh nghiệm) được đầu tư vào các khung thời gian này nhiều hơn.

Chiến lược đa khung thời gian sẽ định vị một nhà giao dịch vào vị trí một cách chính xác. Chiến lược này sẽ đặt nhà giao dịch vào hướng của xu thế thị trường trong khi vẫn xác định được các cơ hội vào lệnh tối ưu trong những khung thời gian nhỏ hơn.

Chúng ta cũng cần tìm kiếm sự đồng thuận giữa các khung thời gian. Nếu khung thời gian lớn hơn thể hiện xu hướng tăng, ta muốn chắc rằng khung thời gian nhỏ cũng theo xu hướng tăng. Và tương tự với khung thời gian lớn thể hiện xu hướng giảm. Điều này sẽ giúp các giao dịch của chúng ta có xác suất chính xác cao hơn.

Khái niệm chung của phân tích đa khung thời gian bao gồm ba thành phần:

• Lập một khuynh hướng giao dịch bằng cách xác minh xu hướng chính thông qua dùng các khung thời gian lớn. Nếu không có bất kỳ xu hướng nào, nhà giao dịch nên dừng giao dịch cho đến khi một xu hướng rõ ràng được lập.
• Chúng ta tìm kiếm sóng hồi (pullback) trong xu hướng chính.
• Chúng ta đợi sự phá vỡ (breakout) hướng của xu hướng chính để vào lệnh.

Chọn Khung Thời Gian

Bạn chọn khung thời gian như thế nào? Chúng ta làm việc với ba khung thời gian khác nhau để tìm kiếm xu hướng, sóng hồi (pullback) và phá vỡ (breakout). Đầu tiên, bạn cần phải chọn khung thời gian bạn cảm thấy thoải mái khi giao dịch. Không ai giống ai cả – vài người chọn khung thời gian rất nhỏ trong khi số khác chọn khung thời gian lớn hơn.

Quy tắc chung là bạn nên sử dụng khung thời gian ưa thích làm khung thời gian trung hạn. Để lập khung thời gian dài hạn, bạn cần phải nhân khung thời gian trung hạn 4, 5 hoặc 6 lần. 

Để lập khung thời gian ngắn hạn, bạn cần phải chia khung thời gian trung hạn 4, 5 hoặc 6 lần.

Những quy tắc này chỉ là gợi ý và không phải bất di bất dịch. Nếu khung thời gian ưa thích của bạn là một biểu đồ trong ngày, chẳng hạn như khung thời gian 5-phút hoặc 15- phút, thì việc sử dụng biểu đồ hằng ngày (daily chart) làm khung thời gian dài hạn được khuyến khích. Bởi vì biểu đồ hằng ngày được xem là nơi các “đồng tiền thông minh” được đổ vào.

Ví Dụ

• Nếu khung thời gian ưa thích của bạn là biểu đồ 1-giờ, nó sẽ là khung thời gian trung hạn của bạn.
• Điều này nghĩa là bạn sẽ sử dụng Biểu đồ hằng ngày làm khung thời gian dài hạn.
• Biểu đồ 15-phút sẽ là khung thời gian ngắn hạn của bạn.

Ví Dụ Phân Tích Đa Khung Thời Gian

Khi phân tích đa khung thời gian, luôn luôn bắt đầu làm việc với khung thời gian dài hạn. Khung thời gian này chỉ cho bạn thấy hiện tại có xu hướng hay không, và sẽ giúp bạn lập một khuynh hướng giao dịch.

Trong hình 1, ta có biểu đồ GBP/USD hằng ngày. Bằng cách sử dụng đường trung bình động (moving averages) 9 và 18, ta có thể xác định được chúng ta đang trong xu hướng giảm giá mạnh. Điều này nghĩa là có khả năng cao ta nên vào lệnh bán.

Hình 1: Biểu đồ GBP/USD hằng ngày

Trong khung thời gian trung hạn, chúng ta đánh giá đà của thị trường và các tín hiệu quá mua/ quá bán khả dĩ theo hướng của xu thế phát hiện trong khung thời gian dài hạn. Nếu xu hướng chung là tăng giá, hãy tìm điểm đảo chiều tại các mức quá bán trong thị trường. Nhưng nếu xu hướng thị trường là giảm giá, hãy tìm điểm đảo chiều tại các mức quá mua trong thị trường.

Hình 2: Biểu đồ GBP/USD 1H 

Khung thời gian ngắn hạn sẽ xác định thời điểm trong thị trường và tìm mức vào tối ưu theo hướng của xu thế. Chúng ta dùng các khung thời gian ngắn để xác định mức vào và thoát lệnh. Một khi chúng ta đã xác định được mức quá mua và quá bán trong khung thời gian trung hạn, chúng ta đổi qua khung thời gian ngắn hạn để vào giao dịch. Sử dụng bất kỳ mức kỹ thuật nào làm điều kiện kích hoạt, chẳng hạn như sự phá vỡ mức hỗ trợ để vào lệnh bán, nếu xu hướng đang là giảm giá. Và mua tại điểm phá vỡ mức kháng cự nếu xu hướng đang là tăng giá.

Hình 3: Biểu đồ GBP/USD 15 phút