การจัดการความเสี่ยงในการเทรด FOREX

นักเทรดจำนวนมากไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ การจัดการความเสี่ยง  ส่วนนักเทรดที่ประสบความสำเร็จที่ เข้าใจวิธีการเทรด Forex จะให้ความสำคัญในการไม่ให้เสียเงินยิ่งกว่าการทำเงินเสียอีก ความแตกต่างระหว่างนักเทรดที่ประสบความสำเร็จและนักเทรดที่เสียจนหมดตัวไม่ใช่เรื่องของดวง แต่ขึ้นอยู่กับวิธีการที่นักเทรดจัดการกับการเทรดที่มีความเสี่ยงอย่างไร เช่นเดียวกับเข้าใจว่า อยากเป็นนักเทรดประเภทไหน

นักเทรดที่ประสบความสำเร็จจะทำการเทรดแต่ละครั้งด้วยความแม่นยำประหนึ่งพลซุ่มยิงชั้นแนวหน้าที่พยายามคาดการณ์ทุกความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นและพยายามหาวิธีการที่จะหลีกเลี่ยงความผิดพลาดนั้น ในการเทรด Forex เองนั้น สามารถสรุปได้เป็นสามองค์ประกอบพื้นฐานดังนี้

1. รู้คู่สกุลเงินที่จะทำการเทรด
2. รู้ข้อจำกัดของคุณ
3. ตั้งค่าอัตราส่วนแพ้ชนะ

1. รู้คู่สกุลเงินของคุณ

หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของการจัดการความเสี่ยงที่ถูกมองข้ามมากที่สุดคือ ความรู้ ด้วยกิจกรรมการเทรดของคุณจะพึ่งพาดวงน้อยลงและใช้ประสบการณ์มากขึ้น ก่อนลงทุนในคู่สกุลเงินใดก็ตามควรหาข้อมูลเสียก่อน ดูข่าวที่สามารถส่งผลกระทบกับการเทรดของคุณ พยายามประเมินความรู้สึกของตลาด เปิดกราฟประวัติและดูปฏิกิริยาของคู่สกุลเงินที่ต้องการเทรดนั้นว่าตอบสนองกับเหตุการณ์ในอดีตอย่างไร

ก่อนทำการเทรดให้ดู กราฟปัจจุบัน และ ตรวจสอบปฏิทินข่าวกิจกรรมของคุณ เพื่อดูว่าคู่สกุลเงินที่จะเทรดจะขึ้นหรือตกลงในช่วงที่กำลังจะมาถึงและคุณควรทำการเปิดสัญญาซื้อขายที่ราคาเท่าไหร่ จับตาดูความผันผวนของตลาดในปัจจุบันและ ตั้งค่าคำสั่ง stop loss และ take profit ให้เหมาะสม

2. รู้ข้อจำกัดของคุณ

นักเทรดมืออาชีพไม่เคยเสี่ยงเงินทุนมากกว่า 2% – 3% ในการเทรดแต่ละครั้ง ซึ่งการที่จะจัดการความเสี่ยงแบบมืออาชีพได้นั้น คุณจำเป็นต้องคำนวณความเสี่ยงในการเทรดบนบัญชีของคุณและหยุดตัวเองจากการตัดสินใจที่ทำให้คุณเสียเงิน ซึ่ง 5 ปัจจัยที่มีผลกระทบกับความเสี่ยงของคุณมีดังนี้

• Stop-loss วัดค่าเป็นpip
• มูลค่า Pip มูลค่าดอลลาร์ต่อ Lot
• ขนาดตำแหน่งใน Lot
• Equity (เป็นดอลลาร์)
• เลเวอเรจที่ใช้

การคำนวณความเสี่ยงในมูลค่าสกุลเงิน USD

นี่เป็นการคำนวณความเสี่ยงกับบัญชีของคุณในมูลค่าสกุลเงิน USD แบบง่าย

การคำนวณความเสี่ยงในเปอร์เซ็นต์ของ Equity ของบัญชี

และเป็นเปอร์เซ็นต์ของบัญชีของคุณ

การคำนวณความเสี่ยงเมื่อใช้เลเวอเรจ

เลเวอเรจเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังแต่ก็เพิ่มความเสี่ยงให้กับบัญชีของคุณเมื่อคุณใช้เลเวอเรจในการเทรด ซึ่งเลเวอเรจที่ใช้จะรวมอยู่ในการคำนวณดังต่อไปนี้ ตัวอย่างนี้จะใช้เลเวอเรจ 1:10 

การคำนวณเหล่านี้จะเผยข้อจำกัดของคุณและความเสี่ยงที่สูงเกินกว่าบัญชีของคุณจะรับไหว ไม่ว่าคุณจะเชื่อมั่นในการเทรดสักแค่ไหน คุณมักจะพบการเทรดที่ไม่เป็นไปตามที่คาดได้อยู่เสมอ ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงที่ระดับการเทรดจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ดังที่กล่าวไว้ อย่าลืมตั้งค่าอัตราส่วนแพ้ชนะที่เหมาะสมกับคุณ

3.    ตั้งค่าอัตราส่วนแพ้ชนะ

นักเทรดจะต้องได้รับผลตอบแทนมากกว่าความเสี่ยงเพื่อให้ประสบความสำเร็จในระยะยาว นักเทรดที่ดีจะเสี่ยงน้อยกว่าจำนวนเงินที่ได้จากการเทรดเสมอ ไม่มีอัตราส่วนที่แน่นอนให้อ้างอิงเพราะอัตราส่วนจะเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาที่เปิดการเทรดและคู่สกุลเงินที่เลือกเทรด เป้าหมายคือลดความเสี่ยงให้มากที่สุดและพยายามทำกำไรให้มากที่สุด

กำไรเฉลี่ยกับขาดทุนเฉลี่ยต่อคู่สกุลเงิน ที่มา: DailyFX

หนึ่งในโบรกเกอร์ Forex รายย่อยที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ หลังจากทำการศึกษาการเทรดหลายล้านครั้งของลูกค้าของตนได้พบว่า แม้นักเทรดรายย่อยส่วนใหญ่จะคาดการณ์ได้ถูกมากกว่าผิด แต่พวกเขาก็ยังขาดทุนอยู่ดี  ทางโบรกเกอร์ดังกล่าวสรุปว่า ด้วยเหตุผลเดียวที่ทำให้นักเทรดขาดทุนในระยะยาวเป็นเพราะ “พวกเขาเสียเงินจากการเทรดที่ขาดทุนมากกว่ากำไรที่ได้จากการเทรดที่ชนะ”

3.1 อัตราส่วนแพ้-ชนะต่ำ: ความเสี่ยงหายนะ

ความเสี่ยงหายนะ หมายถึง โอกาสที่คุณจะเสียเงินลงทุนจนหมดตัว สมมติว่า คุณเสี่ยง 5% ในทุกการเทรด  นอกจากนั้นเราขอนำเสนอความเสี่ยงหายนะและอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนลงในตัวอย่าง (ดู ภาพที่ 1 ด้านล่าง)

ยิ่งอัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทนสูงเท่าไหร่ จำนวน % เทรดที่ต้องชนะก็น้อยเท่านั้น

ภาพที่ 1: ตัวอย่างตารางความเสี่ยงหายนะ ความเสี่ยง 5% ของ equity ต่อการเทรด

สรุป

การเทรด Forex มิใช่ธุรกิจทำเงิน ธุรกิจคาดการณ์ตลาดหรืออยู่ในธุรกิจการเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่นักเทรดอยู่ในธุรกิจการจัดการความเสี่ยงและเราต้องคิดว่าตัวเองเป็นบริษัทจัดการความเสี่ยง ยิ่งอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนมากเท่าไหร่ นักเทรดก็ยิ่งประสบความสำเร็จมากขึ้นเท่านั้น